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近日，复旦大学泛海国际金融学院金融学特聘教授刘蕻与合作者唐潇潇、周国富合著论文“Recovering the FOMC Risk Premium”（萃取FOMC风险溢价）获得国际A+类学术期刊 联邦公开市场委员会(FOMC)会议是最重要的经济事件之一，在该论文中，刘蕻教授与合作者们提出了一种萃取FOMC风险溢价和漂移大小的新方法。

该论文实证研究发现，在1996年至2019年的192次会议中，FOMC的风险溢价因会议而异，从1到326个基点(bps)不等，平均为45个基点。当使用萃取的FOMC溢价来预测公告前后的会议收益时，刘蕻教授与合作者们获得了7.51%的样本外R2。预测的上向漂移大小平均为101 bps，预测的下向漂移大小平均为129 bps，与实际情况吻合较好。

复旦泛海国金办学四年来，学院共有29位教授的89篇论文相继被国际著名学术期刊接受发表，其中25位教授的64篇论文被国际A+类、A类、A-类学术期刊接受发表。学院师资团队秉承“卓越·责任·创新”的院训，全身心地投入学院学术研究工作，学术成果从数量到质量始终保持高位水平，充分反映出学院师资团队在学术研究领域的卓越实力。未来，学院将不断追求国际前沿科研成果，继续为推动一流金融学科和经济学科发展作出更大贡献。

教授介绍

刘蕻

复旦大学泛海国际金融学院金融学特聘教授

刘蕻教授现任复旦大学泛海国际金融学院金融学特聘教授、圣路易斯华盛顿大学奥林商学院福赛特杰出金融学讲席教授，兼任华盛顿大学金融学硕士项目主任。其主要研究方向包括最优消费与投资、资产定价和微观结构。他在国际著名刊物如理科学杰出服务奖、2013年全美华人金融协会投资方向优秀论文奖、2011年度 TCW最佳论文奖。

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