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中山大学岭南学术论坛分经济、金融和管理三个系列,是定期邀请国内外优秀学者前来开展学术交流的平台。每系列每个月定期举办2-3次。目前已经成功举办多期,并得到了各界的高度评价。 第598期岭南学术论坛 ...
中山大学岭南学术论坛分经济、金融和管理三个系列,是定期邀请国内外优秀学者前来开展学术交流的平台。每系列每个月定期举办2-3次。目前已经成功举办多期,并得到了各界的高度评价。
第598期岭南学术论坛
报告题目
Interpretable and Arbitrage-free Deep Learning for Corporate Bond Pricing
报告人
冯冠豪
香港城市大学商学院助理教授
主持人
刘彦初
中山大学岭南学院副教授
摘 要
This paper combines asset pricing theory with deep learning for pricing the cross section of corporate bonds. The proposed deep learning model can flexibly introduce the well-established factors and provide us with latent factors that are not subsumed in those existing factors. The generated deep factors are tradable long-short portfolios based on a large number of bond and equity characteristics and hence are economically more interpretable. We show empirically that our deep learning factor model improves the asset pricing performance on various corporate bond portfolios over standard factor models and recommends bond investment portfolios that outperform the leading corporate bond strategies.
报告人介绍
冯 冠 豪
冯冠豪博士,香港城市大学商业统计助理教授,商业数据分析硕士项目主任,数据科学学院兼任教授,以及人工智能金融科技实验室Co-PI。冯博士在2017年从芝加哥大学博士毕业,研究领域包括金融计量、实证资产定价、机器学习和金融科技。他的学术研究已在Journal of Finance和Journal of Econometrics发表,也常被邀请在顶尖金融学术会议和国际投资会议做研究报告。
主持人介绍
刘 彦 初
刘彦初博士现就职于中山大学岭南学院,担任院长助理,金融学副教授,博士生导师。香港中文大学金融工程学博士、博士后,中国科学技术大学理学硕士与理学学士。主要研究兴趣为金融工程、金融科技以及相关应用。论文发表于《管理科学学报》、《Operations Research》、《INFORMS Journal on Computing》、《Journal of Economic Dynamics and Control》等国内外主流学术期刊。
时 间
2021年12月17日(周五)
16:00-18:30
地 点
岭南堂三楼讲学厅
语 言
中文+英文
欢迎感兴趣的师生参加!
来源:教学科研部编审:李义华初审:陈菊红审核:鲁晓东审核发布:黄毅(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
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