鲲鹏大讲堂-MBA系列讲座——[第六期]《收盘压力、掠夺性交易和负油价》
鲲鹏大讲堂 【第六期】
讲座主题
收盘压力、掠夺性交易和负油价
Closing Pressure, Predatory Trading, andthe Negative Price of Oil
讲座内容
主要讲解2020年4月20日收盘压力和掠夺性交易对NYMEX西德克萨斯中质油(WTI)期货负结算价格形成的贡献。我们构建了一个理论模型,表明急于平仓,即平仓压力,压低了WTI价格。经验检验结果证实了收盘压力的这种负面价格效应,但据估计,它将使价格下降到只有大约3美元。利用TAS (Trading at Settlement)市场的扩展模型进一步表明,掠夺性交易极大地拉低了日结算价格,模拟出日结算价格低于30美元。总的来说,收盘压力和掠夺性交易共同导致了油价的负值。
讲座嘉宾
汤珂
清华大学社会科学学院经济所教授、所长
主要研究方向为大宗商品市场(包括加密货币、数据要素)、金融科技和数字经济
在Journal of Finance, Review of Financial Studies等顶级英文期刊上发表多篇论文
目前担任国际期刊Quantitative Finance的执行编辑以及Journal of Commodity Markets的副主编
研究成果得到美国期货管理委员会、联合国大宗商品报告以及多家媒体的报道
获得过中宣部四个一批暨哲学社会科学领军人才、国家杰出青年科学基金、中组部“青年拔尖人才支持计划(万人计划)”等奖励,入选2020、2021年爱思唯尔中国高被引学者。
讲座时间
腾讯会议号码:587 472 421
讲座时间:6月6日16:00—18:00
(本文转载自 ,如有侵权请电话联系13810995524)
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