2018年10月19日下午，复旦大学经济学院教授、金融量化金融中心主任孙健教授应经济与管理学院邀请，在经管院702室做了一场题为“量化金融交易”的精彩报告。经济与管理学院刘益平教授主持了本场报告会，学院马珩教授、仇冬芳副教授、李宝宝副教授等学院多名教师及众多硕博士现场听取了报告，现场座无虚席。孙教授对“量化金融交易”进行了一次全景式报告。量化金融交易出现的较晚，在20世纪八、九十年代的时候才开始出现，而在进入到21世纪以后，得益于计算机技术的发展，量化金融交易迅速发展起来。在实务中，从事量化金融交易人员的专业背景也由过去主要的财经类转向囊括数学、计算机等多学科领域。孙教授自身在2000年从芝加哥大学博士毕业之后，数学专业的他恰逢华尔街开始招收数学专业的人士，自此便进入华尔街工作，并在工作中不断学习金融方面的专业知识。量化金融交易源于实践，目前已经形成了独立的学科，并正处于快速的发展中。在介绍完量化金融交易的发展历史后，孙教授简单介绍了量化金融这门学科所涉及的内容，主要包括衍生品交易、量化投资理论、商品期货、高频交易、资产证券化、模型检验和风险管理等。然后，孙教授重点介绍了期权期货定价，启发大家从风险对冲的角度去思考如何为期权定价，而不是传统上依靠概率期望的方式来计算定价。在对量化金融交易进行了总体性的介绍后，孙教授与学院师生进行了热烈的讨论，回答了师生的一些疑惑，并对量化金融交易的社会意义及未来的发展发表了自己的理解和看法。整场报告精彩纷呈，大家收获良多，报告最终在热烈的掌声中结束。孙健教授目前任职于复旦大学经济学院、 兼任复旦大学金融研究院量化中心主任、高端人才教育与发展中心主任。本科毕业于北京大学，博士毕业于美国芝加哥大学。从2000年至2017年在美国纽约华尔街工作，曾担任法国巴黎国民银行（BNP Paribas）对冲基金结构产品部总经理、XE Capital对冲基金董事总经理、摩根士丹利固定收益部执行总经理，长期从事股票类，固定收益类，大宗商品类衍生品定价、交易和风险对冲。拥有丰富的量化金融交易实务经验。同时，孙健教授对有关量化金融交易的学科前沿发展也具有浓厚的兴趣。目前主要的研究领域包括：金融衍生品 (股票，利率、大宗商品类 )、结构性金融产品、对冲基金交易和管理、结构性融资、高频交易统计套利等。已在Review of Derivative Research、Journal of Fixed Income等期刊上发表论文多篇，并出版专著多部。