报告概况

上海交通大学中国私募证券投资研究中心(CHFRC)最新发布《中国私募证券投资基金2021年6月业绩简报》。

研究显示：CHFRC私募证券投资基金综合指数在6月份增长1.36%，约有61%的基金样本获得正收益，而固定收益型私募证券投资基金在6月份约有80%左右的基金样本获得正收益，管理期货型私募证券投资基金在6月份约有40%的基金样本录得正收益，量化型基金在6月份的平均收益率为1.05%，约69%的量化基金录得正收益。

本期主要内容

01

CHFRC私募证券投资基金综合指数在6月份增长1.36%；分类指数中股票型私募证券投资基金和固定收益型私募证券投资基金在6月份分别增长1.70%和0.33%，而管理期货型私募证券投资基金指数在6月份下降0.88%。

02

股票型私募证券投资基金在6月份约有61%的基金样本获得正收益；业绩最好的一组股票型基金样本（占比10%）的平均收益率为14.16%，低于上月同组业绩。其中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数样本按月收益率为1.52%、2.59%、1.53%、1.41%、3.76%和 1.69%。

03

固定收益型私募证券投资基金在6月份约有80%左右的基金样本获得正收益；业绩最好的一组固定收益型基金样本（占比10%）的平均收益率达到2.66%，低于上月同组业绩。其中，债券多头策略指数的本月度收益为0.47%。

04

管理期货型私募证券投资基金在6月份约有40%的基金样本录得正收益；业绩最好的管理期货型基金样本（占比10%）的平均收益率达到6.62%，低于上月同组业绩。其中，期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为-0.89%、-2.00%、0.83%、1.31%和 -0.97%。

05

宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在6月份的月度收益分别为 0.36%和 0.44%。

06

量化型基金在6月份的平均收益率为1.05%，约69%的量化基金录得正收益；业绩最好的量化型基金（占比10%）的平均收益率达到8.34%，高于上月同组业绩。

07

私募基金行业整体规模 6月份按月增长0.75%，总规模达到 4.9万亿人民币，私募证券管理人增长至 8,918家，管理基金产品的数量增长至64,579只；私募证券投资基金在6月份产品发行3,313只，其中经信托、券商、专户和自主发行四个主要渠道发行的基金产品分别为299、198、184和2,632 只，而量化型私募基金产品发行量为242只。（数据截止 2021/7/19）

08

建信高金宏观因子中，汇率因子、利率因子、通胀因子、信用因子和增长因子在5月份按月变化率分别为 -0.05%、-0.06%、0.78%、0.01%和-1.74%。

（*此数据信息由建信基金和上海交通大学中国金融研究院联合课题组提供，可以登录Wind金融终端，选择宏观-经济数据库（EDB）-三方数据（TPD）-建信基金来查看每日数据更新）

01

中国私募证券投资基金整体累计收益

2006.12-2021.06

中国私募证券投资股票型基金整体累计收益

2006.12-2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募证券投资基金综合指数自2007年1月以来实现累计增长率为333.46%，该比率高于沪深300指数(155.95%)，也高于中证500指数 (294.42%) 的同期业绩。CHFRC私募证券投资基金综合指数在6月份增长1.36%，高于沪深300指数的同期业绩表现（-2.02%），也高于中证500指数的同期业绩表现（1.18%）。

中国私募证券投资股票类策略指数累计收益

截止至2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募证券投资股票型基金指数自2007年1月以来实现累计增长率为361.18%，该比率高于沪深300指数(155.95%)，也高于中证500指数(294.42%)的同期业绩。在CHFRC私募证券投资股票类策略指数中，股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数自起始日（起始日不同）分别实现累计增长率为420.38%、224.82%、85.99%、71.96%、322.09%和154.37%。

中国私募证券投资固定收益型基金整体累计收益

2011.12-2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募证券投资固定收益型基金分类指数自2011年12月以来实现累计增长率为50.50%，该比率略高于中债综合财富(总值)指数的同期业绩，而债券多头策略实现累计增长率为73.67%。CHFRC私募证券投资固定收益型基金指数在6月份增长0.33%，高于中债综合财富(总值)指数的同期业绩，而债券多头债券策略按月增长0.47%。

中国私募证券投资管理期货型基金整体累计收益

2013.12-2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募证券投资管理期货型基金分类指数自2013年12月以来的累计增长率为200.49%。同期南华商品(期货)指数和中证沪深300股指期货指数分别增长57.76%和248.45%。而期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数自策略起始日起实现累计增长率分别为426.02%、323.60%、190.15%、116.77%和148.88%。CHFRC私募证券投资管理期货型基金指数在6月份下降0.88%。同期南华商品(期货)指数增长1.47%，中证沪深300股指期货指数下降1.57%。

中国私募证券投资宏观策略与组合基金策略指数整体累计收益

截至2021.06

截止2021年6月底，CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数自起始日以来的累计增长率为157.85%和149.97%。相对应地，CHFRC私募证券投资综合指数分别实现累计增长80.60%和154.58%。CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金（FoF）策略指数在6月份分别增长0.36%和0.44%，CHFRC私募证券投资综合指数按月增长1.36%。

02

中国私募证券投资基金综合及分类业绩指标(近期)

2020.01-2021.06

股票型基金6月份整体平均收益率为1.70%,低于上月业绩（3.03%）；录得正收益的比例为60%左右，较上月下降；股票型私募基金业绩最好组别（10%）的平均收益为14.16%，低于上月同组业绩。

固定收益型基金6月份整体平均收益率为0.33%，低于上月业绩（0.59%）；录得正收益的基金比例达到80%左右；业绩最好的组别（10%）平均收益为2.66%，低于上月同组业绩。

管理期货型基金6月份整体平均收益率为 -0.88%,低于上月业绩（2.09%）；有40%的基金录得正收益；业绩最好的组别（10%）平均收益率达6.62%，低于上月同组业绩。

03

中国私募证券投资基金策略指数业绩指标

2020.01-2021.06

股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数在6月份按月变化率为 1.52%、2.59%、1.53%、1.41%、3.76%和1.69%，而CHFRC私募证券投资股票型分类指数按月变化率为1.70%。

期货商品主观、期货系统化趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为-0.89%、-2.00%、0.83%、1.31%和 -0.97%。

宏观策略和组合基金（FoF）策略指数在6月份的月度收益分别为 0.36%和 0.44%。

04

中国量化私募基金月度业绩分析

2021.06

中国量化私募证券投资基金在6月份平均收益为1.05%，低于上月业绩（1.69%），月度收益为正的产品比例为68.77%，较上月下降。中国量化私募基金在6月份业绩最优组别的平均收益率为8.34%,高于上月同组业绩（7.36%）。

05

5中国私募证券投资基金产品月度发行数量统计

2015.01-2021.06

中国私募证券基金通过信托、券商、专户和自主发行为主的四个通道在6月份发行产品数量分别达到299、198、184和2,632只，共3,313只。量化型私募基金产品在6月份的发行数量达到242只。

自2015年1月中国私募证券投资基金管理规模稳步增长，在2021年6月份首次超过4.9万亿人民币的峰值，按月增长0.75%。到2021年6月底，私募证券管理人数量有所下降，当月为8,918家，按月增长约0.13%，管理人数量较峰值水平（11,332）下降约21.30%。私募证券管理基金备案数量在6月份增长，达到64,579只，按月增长4.49%。

06

建信高金宏观因子(月)

2008.12-2021.05

汇率因子、利率因子、通胀因子、信用因子和增长因子在4月份按月变化率分别为 -0.05%、-0.06%、0.78%、0.01%和 -1.74%。

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